日時: 2015年7月2日(木) 16:00–17:00
場所: 東京大学工学部 6号館 3階 セミナー室 AD
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_07_j.html
講演者: 山崎和俊 （関西大学システム理工学部）
題目: レヴィー過程の確率制御
概要:
レヴィー過程は定常かつ独立な増分を持つ連続時間確率過程の総称であり、ブラウン運動、ポアソン過程、安定過程など様々な確率過程を含む。近年はファイナンス、保険、待ち行列、在庫管理を始めとする広い分野で応用がなされている。本発表ではジャンプが常に下向き（spectrally negative Levy process）の場合の確率制御問題に焦点を当て、尺度関数を用いた手法について解説する。